Kursus Intensif tentang Mengukur dan Meramalkan Volatilitas dan Risiko

Barcelona Graduate School of Economics

Deskripsi Program

Baca Keterangan Resminya

Kursus Intensif tentang Mengukur dan Meramalkan Volatilitas dan Risiko

Barcelona Graduate School of Economics

Tentang

Kursus tentang Mengukur dan Meramalkan Volatilitas dan Risiko diselenggarakan oleh Barcelona Graduate School of Economics dan Sekolah Florence Perbankan

Kursus ini memberikan presentasi metodologi mutakhir untuk analisis volatilitas, korelasi, jaringan, dan transmisi keuangan dan seri waktu makro, dengan aplikasi untuk pengukuran risiko sistemik.

Ini akan dimulai dengan memperkenalkan model GARCH untuk analisis volatilitas waktu dan model DCC untuk berbagai korelasi waktu. Teknik-teknik deret waktu ini kemudian digunakan untuk menyusun ukuran risiko sistemik yang populer, baru-baru ini diusulkan dalam literatur: CoVaR dan SRISK. Pada hari terakhir, instruktur akan fokus pada detail jaringan, koneksi, dan transmisi lanjutan. Selama sesi, instruktur juga akan memperkenalkan algoritma untuk menangani kumpulan data besar.

Sesi akan dibagi menjadi teori dan praktik. Kelas teori akan memperkenalkan metodologi, sementara sesi praktik akan mengilustrasikan teknik yang diperkenalkan dalam kursus pada dataset nyata.

Kunci Keuntungan

  • Estimasi dan perkiraan
  • Model korelasi yang bervariasi waktu: estimasi dan peramalan
  • VaR dan risiko sistemik: langkah-langkah dan teknik peramalan

Profil peserta

  • Departemen Stabilitas Keuangan dan Penelitian di bank-bank sentral
  • Ph.D. dan peneliti pasca-doktoral
  • Asisten Profesor
  • Pejabat departemen penelitian bank swasta
  • Lembaga Uni Eropa

Prasyarat

  • Sarjana Ekonomi atau Statistik
  • Pengetahuan tentang teknik estimasi dasar

Akomodasi

Harap dicatat bahwa biaya partisipasi tidak termasuk biaya akomodasi. Peserta harus membuat pengaturan akomodasi sendiri. Informasi dan pilihan akomodasi tersedia di halaman akomodasi.

Sekolah ini menawarkan program di:
  • Inggris


Terakhir diperbarui September 4, 2018
Durasi & Harga
Kursus ini Berbasis Kampus
Start Date
Tanggal mulai
Duration
Durasi
3 hari
Information
Deadline
Locations
Dates