Melaksanakan Kursus Teknik Kuantitatif Fundamental

London Financial Studies

Deskripsi Program

Baca Keterangan Resminya

Melaksanakan Kursus Teknik Kuantitatif Fundamental

London Financial Studies

Dalam dunia keuangan yang rumit, pemahaman rinci tentang penerapan teknik kuantitatif sangat penting. Kursus ini memberikan cakupan mendalam tentang metode kuantitatif praktis yang penting di pasar keuangan saat ini.


Tujuan Kursus

Untuk memberikan praktisi pemahaman praktis tentang bagaimana berbagai alat dapat digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menentukan harga instrumen keuangan. Peserta akan belajar:

  • Komponen utama
  • Durasi dan dampak konveksitas
  • Metode interpolasi, penggunaannya, dan keterbatasannya
  • Teknik regresi
  • Menerapkan simulasi Monte Carlo
  • Bangunan pohon binomial dan trinomial
  • Cara memodelkan aset dan derivatif harga dalam waktu berkelanjutan

Tanggal: 10 - 12 Desember 2018

Tempat: Central London

Biaya: £ 1195 per hari

Anda mungkin memenuhi syarat untuk tarif istimewa. Silakan hubungi kami untuk memeriksa apakah perusahaan Anda adalah anggota Program Klien Global LFS.


Untuk Siapa Kursus Ini

Siapa pun yang perlu memahami seperangkat alat yang komprehensif untuk mengelola risiko di pasar keuangan. Seminar akan memiliki minat khusus untuk:

  • Manajer risiko
  • Pengembang sistem
  • Pedagang dan tim turunan
  • Konsultan dan broker


Pengetahuan Sebelumnya

Pemahaman dasar pasar keuangan dan probabilitas (tercakup dalam Penyegaran Matematika).


Garis besar kursus

Hari pertama

Bootstrapping menghasilkan kurva

  • Bentuk fungsi diskon
  • Metode interpolasi
  • Gedung kurva OIS, Libor dan N-way
  • Kelancaran maksimum
  • Splines kubik secara detail
  • Interpolasi dan kurva ke depan

Workshop: Interpolasi, kurva ke depan, dan harga

Teknik kurva bangunan untuk digunakan dengan data terbatas

  • Menerapkan regresi berganda ke data ikatan
  • Menemukan bentuk fungsional untuk kurva imbal hasil
  • Basis splines dan fungsi aproksimasi lainnya
  • Masalah ekonometrik
  • Perpanjangan untuk kredit dan kurva inflasi membangun

Workshop: Membangun kurva imbal hasil obligasi pasar

Hari kedua

Komponen pokok dan lindung nilai kurva lindung nilai

  • Review durasi tunggal dan dua faktor
  • Komponen utama
  • Menggunakan komponen utama dengan B-splines untuk mendapatkan faktor hedging
  • Arbitrase Obligasi dan imunisasi portofolio

Workshop: Imunisasi Portofolio

Memodelkan Pergerakan dalam Harga Aset: Simulasi Monte Carlo

  • Harga aset diwakili oleh gerak Brown
  • Simulasi Monte Carlo
  • Pembuatan nomor acak
  • Kontrol variate dan teknik variabel antitetik
  • Urutan ketidaksesuaian rendah
  • Beberapa dimensi dan volatilitas stokastik
  • Mensimulasikan proses SABR

Workshop: Membangun dan Menjalankan Simulasi Monte Carlo

Hari ketiga

Memodelkan Mutasi dalam Harga Aset: pohon

  • Futures Alternatif
  • Probabilitas dan probabilitas semu
  • Pohon binomial
  • Pohon-pohon trinomial
  • Pepohonan dan Monte Carlo
  • Penilaian netral risiko
  • Menilai opsi standar

Lokakarya: Membangun pohon binomial untuk penetapan harga dan hedging

Menggunakan Pohon untuk Derivatif Harga

  • Latihan awal dan struktur Bermuda
  • Turunkan "orang-orang Yunani"
  • Modifikasi untuk Senyum dan Skew

Memodelkan Harga Aset dalam Waktu Berkelanjutan

  • Beberapa kalkulus stokastik dasar dan Lemma Ito
  • Distribusi normal dan lognormal
  • Menerapkan analisis Black-Scholes
  • Teknik beda hingga untuk masalah waktu terus menerus

Workshop: Membandingkan pohon binomial dan teknik Monte Carlo

Sekolah ini menawarkan program di:
  • Inggris


Terakhir diperbarui August 9, 2018
Durasi & Harga
Kursus ini Berbasis Kampus
Start Date
Tanggal mulai
Des. 10, 2018
Duration
Durasi
3 hari
Penuh waktu
Price
Harga
3,585 GBP
£ 1195 per hari. Anda mungkin memenuhi syarat untuk tarif istimewa. Silakan hubungi kami untuk memeriksa apakah perusahaan Anda adalah anggota Program Klien Global LFS.
Information
Deadline
Locations
Britania Raya - London, Inggris
Tanggal mulai : Des. 10, 2018
Tenggat waktu aplikasi Hubungi sekolah
Tanggal selesai Des. 12, 2018
Dates
Des. 10, 2018
Britania Raya - London, Inggris
Tenggat waktu aplikasi Hubungi sekolah
Tanggal selesai Des. 12, 2018
Video

Implementing Fundamental Quantitative Techniques